Это ошибка модуля CRT (то, что автоматически не происходит возврата к нормальному курсору после завершения программы, я имею в виду), и исправлять ее, судя по всему, не собираются:
http://bugs.freepascal.org/view.php?id=15573Workaround, собственно, описан там же: перед завершением программы (либо в ExitProc) вызвать CursorOn, это вернет нормальную форму курсора...