Как отображать данные из нескольких таблиц (хотя бы двух) в DBGrid, используя Query.SQL (или как-то ещё)?

Пихаешь на форму DBGrid, DataSource. Соединяешь DBGrid с DataSource - у него есть свойство такое.
Потом пихаешь DataSet - этот компонент может зависеть от СУБД, к которой коннетишься, например у Oracle - это OracleDataSet. Опять же, соединяешь DataSource с DataSet.
У DataSet есть свойство SQL типа TStrings. при вызове DataSet.Open происходит выполнение SQL запроса и его результат отображается в DBGrid"е.

DataSet - это Query?

Это разные вещи, но в принципе можно юзать и Query.
DataSet удобнее - он позволяет проползать по данным, полученным от СУБД, программно - т.е. получить данные и обработать их потом самому.