Ну, бери не менее обычный TImage с закладки Additional (вроде). В свойство Align запиши alClient (что меня закаротило в прошлый раз?) - это растягивание самого TImage на всю форму, в Stretch - True, это растягивание картинки по размерам в TImage, затем в Picture загрузи свою картинку (форматов там достаточно поддерживается) и наслаждайся обоями