Алгоритмы формирования портфеля инвестиций |
Алгоритмы формирования портфеля инвестиций |
samec |
18.07.2009 17:32
Сообщение
#1
|
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 180 Пол: Мужской Реальное имя: Юра Репутация: 1 |
Доброе время суток всем
Есть задачка: Имеется ресурс из S условных единиц. Требуется сформировать инвестиционный портфель из набора N инвестиций, каждая из которых характеризуется требуемым ресурсом Si и потенциальным доходом Wi так, чтобы суммарный расход на инвестиции был меньше или равен S, а суммарный потенциальный доход был максимален. В общем виде эта задача известна как задача формирования портфеля инвестиций, является задачей дискретного программирования и решается перебором с отсечением заведомо невозможных решений. Алгоритм перебора с отсечение заведомо ложных решений также известен в дискретном программировании как метод ветвей и границ. Метод Монте-Карло - класс методов, использующих случайный поиск поиска рационального, но не строго оптимального решения. Для реализации предлагаются две модификации метода: Одна из известных модификаций - генерация набора случайных допустимых решений и выбор из них наилучшего. Другая - генерация случайного допустимого решения и серия попыток его улучшения путём извлечения из решения случайно выбранной инвестиции и заменой её другой случайно выбранной инвестицией. Нужно 1. Организовать ввод имеющегося ресурса и характеристик инвестиций из текстового файла. 2. Организовать алгоритм рекурсивного перебора и отсечением невозможных комбинаций и две модификации метода Монте-Карло. С первым пунктом и самим программированием - проблем нет. А вот второй пункт - непонятен совсем . Наставьте, пожалуйста, на путь истинный p.s. простите за много букв |
мисс_граффити |
21.07.2009 20:49
Сообщение
#2
|
просто человек Группа: Модераторы Сообщений: 3 641 Пол: Женский Реальное имя: Юлия Репутация: 55 |
Давай по порядку...
Метод ветвей и границ - это классика. Описан везде, где только можно. Какие с ним проблемы? Под методом Монте-Карло здесь, насколько я поняла, подразумевается что-то типа генетического алгоритма. Первая - просто формирование популяции, вторая - именно реализация алгоритма. В качестве хромосом можно рассматривать последовательность 0 и 1, где 0 в i-ой позиции означает, что инвестиция нас не интересует, а 1 - что мы в нее будем вкладываться... -------------------- Все содержимое данного сообщения (кроме цитат) является моим личным скромным мнением и на статус истины в высшей инстанции не претендует.
На вопросы по программированию, физике, математике и т.д. в аське и личке не отвечаю. Даже "один-единственный раз" в виде исключения! |
Текстовая версия | 30.09.2024 9:38 |