Алгоритмы формирования портфеля инвестиций |
Алгоритмы формирования портфеля инвестиций |
samec |
18.07.2009 17:32
Сообщение
#1
|
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 180 Пол: Мужской Реальное имя: Юра Репутация: 1 |
Доброе время суток всем
Есть задачка: Имеется ресурс из S условных единиц. Требуется сформировать инвестиционный портфель из набора N инвестиций, каждая из которых характеризуется требуемым ресурсом Si и потенциальным доходом Wi так, чтобы суммарный расход на инвестиции был меньше или равен S, а суммарный потенциальный доход был максимален. В общем виде эта задача известна как задача формирования портфеля инвестиций, является задачей дискретного программирования и решается перебором с отсечением заведомо невозможных решений. Алгоритм перебора с отсечение заведомо ложных решений также известен в дискретном программировании как метод ветвей и границ. Метод Монте-Карло - класс методов, использующих случайный поиск поиска рационального, но не строго оптимального решения. Для реализации предлагаются две модификации метода: Одна из известных модификаций - генерация набора случайных допустимых решений и выбор из них наилучшего. Другая - генерация случайного допустимого решения и серия попыток его улучшения путём извлечения из решения случайно выбранной инвестиции и заменой её другой случайно выбранной инвестицией. Нужно 1. Организовать ввод имеющегося ресурса и характеристик инвестиций из текстового файла. 2. Организовать алгоритм рекурсивного перебора и отсечением невозможных комбинаций и две модификации метода Монте-Карло. С первым пунктом и самим программированием - проблем нет. А вот второй пункт - непонятен совсем . Наставьте, пожалуйста, на путь истинный p.s. простите за много букв |
Текстовая версия | 21.06.2024 4:08 |